TimescaleDB на офшорном VPS

На чистом Postgres вы можете хранить time-series в обычной таблице с timestamp колонкой и индексом. Это работает до десятков миллионов строк. После таблица становится огромной, индекс не помещается в RAM, запросы по последним N часам сканируют весь индекс. TimescaleDB hypertables автоматически партиционируют данные по временным интервалам (chunks) - типично 1 день или 7 дней. Запрос за последний час трогает 1 chunk, индекс на chunk маленький и помещается в RAM. Старые chunks автоматически сжимаются (compression policy), занимают в 10-20 раз меньше места и не доступны для INSERT (но доступны для SELECT). Continuous aggregates - инкрементально обновляемые материализованные view: SELECT time_bucket('1 hour', ts), AVG(value) FROM metrics автоматически предвычисляется в фоне. Дашборды Grafana работают в 100-1000 раз быстрее.

Типичный IoT-кейс: 10 тысяч сенсоров каждые 10 секунд шлют замеры температуры, влажности, давления. Это 86 миллионов точек в день. На обычной БД через месяц вы упрётесь в проблемы. На TimescaleDB схема простая: гипертаблица measurements (time, sensor_id, temperature, humidity, pressure) партиционированная по дням. INSERT в 1 миллион строк в секунду на одной ноде с NVMe (через COPY или batched INSERT). Continuous aggregates автоматически считают 1-минутные, 10-минутные, часовые средние/мин/макс. После 7 дней chunks сжимаются - hot data за неделю активная, исторические данные за месяцы доступны без активного использования RAM. Retention policy автоматически удаляет данные старше 1 года (если так настроено).

TimescaleDB популярен в финтехе для tick data, OHLCV свечей, backtest стратегий. Хранение тиков - каждая сделка биржи как строка (time, symbol, price, volume, side). Несколько TB данных за годы - не проблема при правильном compression. OHLCV агрегация - continuous aggregate из тиков в 1-минутные, 5-минутные, часовые, дневные свечи. Backtest - SQL запросы с window functions для расчёта индикаторов (SMA, EMA, RSI, Bollinger Bands) на исторических данных. Real-time страт - PostgreSQL triggers + LISTEN/NOTIFY для алертов при пересечении ценовых уровней. Bitemporal data - и время сделки, и время записи для аудит-трейла регуляторного complience. На офшорном VPS с криптооплатой - дополнительная приватность вашей торговой логики.